Backtesting

El Backtesting es para practicar tu estrategia sobre el mercado histórico real sin arriesgar nada: todo es simulado y va aparte de tus cuentas reales.

Hay 15 activos con datos reales desde 2006: divisas, índices, oro, petróleo y bitcoin.

1. 1Crea una sesión: elige el activo, desde qué fecha empiezas y con qué balance, como si abrieras una cuenta.
2. 2Reproduce el mercado: avanza vela a vela o en automático, a la velocidad que quieras. Lo que viene después queda oculto, así que operas sin saber el futuro.
3. 3Opera como en real: compra o vende a mercado, con orden límite o con orden stop, y pon tu stop y tu objetivo en el gráfico. Cada operación queda guardada con su resultado.
4. 4Analiza y mejora: mira qué días, horas y estrategias te funcionan y corrige lo que te hace perder.

• Temporalidades de M1 a D1.
• Indicadores: medias SMA y EMA, Bandas de Bollinger, MACD, las cajas de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York con sus niveles, y velas de temporalidades mayores a la derecha.
• Las horas de las sesiones (las cajas y «Sesiones de mercado») van en hora de Nueva York, como el cambio de día a las 17:00: así todos las abren a la misma hora, estén donde estén. En sus ajustes, junto a cada hora, ves a qué hora cae en tu gráfico el día que estás mirando, con el cambio de hora de cada sitio (las semanas en que Estados Unidos y Europa no cambian a la vez, Nueva York y Madrid están a 5 horas y no a 6).
• Los indicadores de los traders de prop firm (FVG, bloques de órdenes, barridas de liquidez, sesiones de mercado, VWAP del día operativo y perfil de volumen del día anterior), calculados igual que en Tu bot.
• Y los de la tanda 2: estructura de mercado (BOS y CHoCH), rango de apertura de una sesión, pivotes clásicos del día anterior y ADR en días, calculados igual que en Tu bot; Donchian, Ichimoku, Aroon, Awesome Oscillator y las medias WMA y HMA del gráfico dan los mismos números que el motor de los bots.
• Al pasar el cursor por una vela, la leyenda enseña su apertura, máximo, mínimo y cierre.
• En los ajustes de la sesión puedes hacer que guarde sola una captura del gráfico en el Journal de cada operación, al confirmarla y al cerrarse, con un texto de contexto.

También puedes llevar el inicio de una sesión hacia atrás sin perder lo que ya hiciste: empiezas antes y, al llegar a donde empezabas, saltas a donde lo dejaste.

• En FUTUROS se opera como en un bróker de futuros: por contratos (el número de la barra, con − y +), sin %. «Comprar» y «Vender» van a mercado al instante, sin ticket: sin posición, la abren; con una, a favor suman (una sola raya al precio medio) y en contra la reducen, la cierran o le dan la vuelta. Cuando algo se pone o se llena, suena; no salen avisos.
• «SL» y «TP» de la barra: los ticks del stop y del objetivo de cada orden que ABRE, contados desde su entrada (vacíos, sin ellos). Las órdenes que suman o reducen no los cambian: la posición sigue con los suyos.
• Con una posición, junto a «Comprar» y «Vender» salen «Cerrar» (toda, a mercado) e «Invertir» (la contraria con los mismos contratos). Su pastilla en el gráfico (por ejemplo, «2 · −4,27 $») abre el mismo menú que el clic derecho, y su «×» la cierra.
• El clic derecho (o una pulsación larga en el móvil): en la raya de la posición, cerrar 1 contrato, los que elijas o todos, invertir, el stop a la entrada y añadir el stop o el objetivo que falten; en una orden pendiente o una salida, cambiar sus contratos o su precio, o cancelarla; en el gráfico vacío, comprar o vender a ese precio (límite o stop, según dónde quede) o la línea de la orden pendiente.
• El stop y el objetivo se arrastran desde su raya; el que falte, arrastrando desde la raya de la entrada hacia su lado. Sus rayas dicen lo justo, por ejemplo «SL · 2 · −432 $»; con el ratón encima, el detalle (con céntimos, el ratio y los ticks).
• En las sesiones de futuros nuevas, los precios van de tick en tick (0,25 en el NQ): una compra a mercado se llena en el tick de encima y una venta, en el de debajo.
• Si el precio ya había seguido y tu posición no es la que se veía (por ejemplo, el stop saltó en una vela que aún no se había dibujado), la orden no se pone: la pantalla se pone al día y una línea corta encima de la barra lo dice, para que vuelvas a pulsar si aún la quieres. Es lo único que se escribe: los rechazos, con su sonido.
• «Orden pendiente» pone una línea que arrastras al precio. Encima del precio ofrece «Comprar stop» y «Vender límite»; debajo, «Comprar límite» y «Vender stop»: el tipo sale solo de dónde la dejas. También se abre con el clic derecho en el gráfico, con el «+» de la escala de precio o con una pulsación larga en el móvil. Antes de ponerla, dice qué pasará al llenarse (en futuros, al pasar el ratón por su botón): si suma (y el nuevo precio medio), si reduce, si cierra o si da la vuelta.
• Una orden pendiente ya puesta se mueve arrastrando su raya y se quita con su «×».

Con una posición abierta en una sesión que promedia, una pendiente en contra es una SALIDA: solo cierra sus contratos (nunca más de los que hay; con 1 y 2 abiertos, cierra 1 y el otro sigue corriendo), no cambia el precio medio y, si la posición llega a 0, se cancela sola. Su pastilla dice sus contratos y el resultado sobre el precio medio. Si quieres que pueda dar la vuelta y abrir la contraria, marca «Puede abrir la contraria» en la línea antes de ponerla.

El peor caso de la posición (en futuros, al pasar el ratón por su pastilla) cuenta cada salida stop como el stop que es: cierra su parte a su precio, y lo que quede, en el stop de la posición. Los límites de pérdida de las sesiones de Prop Firm la cuentan igual.

El tamaño: en futuros, solo contratos (las sesiones que guardaban un % pasan a contratos). En CFD, un % del balance actual o del inicial, o un importe fijo. En las sesiones sin el modo de futuros que operan un contrato de la CME (por ejemplo, las de Prop Firm de futuros), sigue el %: si con tu stop no llega a un contrato, el ticket te dice cuánto arriesga 1 contrato y te deja usarlo con un clic. En un torneo con tope de riesgo, siempre el % del inicial, que es como lo mide.

En los Ajustes del gráfico: el sonido de las órdenes (el volumen y el silencio) y si las marcas de las operaciones cerradas llevan su texto siempre o solo al pasar el ratón por la flecha.

En CFD, y en las sesiones que no promedian, cada orden es una operación aparte, con su ticket.

Con «News» (arriba, en la barra de reproducción, o en los botones de la derecha) ves las noticias oficiales que afectan al activo de la sesión: las de sus monedas (EURUSD, las del euro y del dólar; NAS100, US30, SP500 y el oro, las del dólar; el DAX, las del euro).

• Un panel con las del día que estás backtesteando (el de la hora de la sesión, en la zona horaria de tu gráfico), en orden de hora, con un filtro por impacto: alto (rojo), medio (naranja) y bajo (amarillo).
• En el eje de la hora, a la hora exacta de cada una, la bandera de su país (o de la zona euro) con un borde del color de su impacto. Si coinciden varias, van juntas y con su número. Al pulsarla ves su nombre, el país y la moneda, el impacto, la hora en tu gráfico y en Nueva York, y su fuente oficial con el enlace a la publicación.
• «News» se queda como lo dejes (encendido, el panel y el filtro), también al volver otro día. En un torneo no hay noticias: sus fechas son secretas hasta el final.

De dónde salen: solo de fuentes oficiales, y cada noticia dice la suya. Estados Unidos: Oficina de Estadísticas Laborales (empleo, IPC e IPP), Oficina de Análisis Económico (PIB y PCE), Oficina del Censo (ventas minoristas), Departamento de Trabajo (peticiones de paro) y Reserva Federal (comunicado y actas del FOMC). Zona euro: Banco Central Europeo (decisión de tipos y rueda de prensa) y Eurostat (IPCA preliminar, PIB y paro). Canadá: Banco de Canadá (decisión de tipos) y Statistics Canada (IPC y empleo). Australia: Banco de la Reserva de Australia (decisión de tipos) y su Oficina de Estadística (empleo e IPC). Reino Unido: su Oficina Nacional de Estadística (IPC, paro y PIB; información del sector público con licencia Open Government Licence v3.0). Nueva Zelanda: Stats NZ (IPC, paro y PIB). Desde 2016. ForkTrade no tiene relación con esos organismos ni su aval.

Qué no muestra: ni previsión, ni dato anterior, ni el valor publicado (no hay una fuente oficial que se pueda usar para eso), ni discursos, ni Japón ni Suiza (todavía no están en el historial oficial). Del Reino Unido y de Nueva Zelanda, sin la decisión de su banco central. Si una publicación se aplazó, sale en la fecha en que salió de verdad.

Sin mirar el futuro: lo programado se ve antes de su hora, como en la vida real, donde el calendario se sabe de antemano; lo que no estaba programado (como las reuniones de urgencia de la Reserva Federal de 2020) solo aparece cuando el reloj de la sesión llega a su hora. Si el día de la sesión no tiene calendario oficial guardado todavía, el panel te lo dice.

• «Operaciones»: todas las de todas tus sesiones, en un solo lugar.
• «Analítica»: qué funciona y qué no. Filtra por sesión, estrategia, lado, resultado, día u horario.
• El mapa de ventaja: cada activo según cuánto aciertas y cuánto ganas de media en cada acierto frente a lo que pierdes en cada fallo.
• En el panel, tu tiempo de práctica, el mercado que has recorrido y tu racha: los días seguidos practicando al menos 10 minutos.

En «Analítica» → «Simulación», con UNA sesión elegida, el botón «Monte Carlo» remezcla miles de veces las operaciones que pusiste a mano en ella (las de un bot del replay no entran): por operaciones, por días, por bloques de días seguidos y en otro orden. Te da el riesgo de ruina (perder el % del saldo inicial que elijas, desde el principio o desde el máximo), la probabilidad de acabar en pérdida, la caída y las rachas que puedes esperar y dónde cae tu resultado real.

Con menos de 30 operaciones cerradas no da ninguna cifra; de 30 a 99, avisa de que es orientativo. Lo ven quienes tienen el privilegio «Monte Carlo».

Con «Importar» subes el archivo de la plataforma donde hacías tus backtests: su copia completa (.json) o una sesión (.txt), el informe de MetaTrader (.html) o cualquier CSV con una fila por operación (TradingView, NinjaTrader, Tradovate, una hoja de cálculo…). Se traen las operaciones con su resultado, su R, sus comentarios y sus etiquetas.

Una sesión larga se puede dividir en tramos de fechas. Cada persona invitada opera el suyo con su propio reloj y su propio Journal, y todo se junta en una sola vista del proyecto, con chat para comentar cada operación.

Una plantilla de costes dice lo que te cuesta operar cada activo. La misma la usan el «¿Y si…?» de la Analítica, Tu bot, Robustez, el Portafolio, el conector de Claude y la Simulación de Prop Firm, así que sus cifras se pueden comparar entre sí. Están en Backtesting → Plantillas de costes (o con «Editar plantillas» en cada una de esas pantallas).

• Spread: en unidades de precio (no en pips). «Igual todo el día» o «Por horas (Nueva York)», con su cambio de horario: cada vela paga el de su hora. A las 17:00 de Nueva York, el cambio de día del mercado, suele abrirse más.
• Comisión: de ida y vuelta, por lote o en % del nocional (la cantidad por el precio de entrada).
• Swap: por lote y noche, largo y corto, con su signo (negativo, lo pagas).
• Deslizamiento: en precio, en contra, en cada salida por stop y en cada entrada de un bot con una orden stop.

Hay dos de ForkTrade, solo para leer y copiar: la «Referencia ForkTrade · CFD» (la más prudente de las cifras públicas consultadas, con el swap y el deslizamiento en 0) y la «· Futuros» (un tick de spread y, en los contratos de índices, la comisión por contrato: 3,50 US$ el mini y 1,04 US$ el micro). El activo que tu plantilla no tiene sale de la Referencia de su mercado; si tampoco está ahí, va sin costes. Puedes tener hasta 20 plantillas de hasta 60 activos.

Tu plantilla por defecto de CFD es la de Tu bot, Robustez, el Portafolio y el conector; se cambia donde se lanzan las pruebas, con «Usar por defecto». En el «¿Y si…?» y en la Simulación de Prop Firm eliges con cuál probar sin cambiar la de por defecto; la simulación guarda una copia de sus cifras. Lo calculado con unas cifras no se mezcla nunca con lo de otras. El certificado ForkTrade usa siempre la Referencia, la misma para todos.